PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEARX с FFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).

BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEARX и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		5.54%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у FFRSX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FFRSX по среднегодовой доходности: -13.59% против 3.41% соответственно.

BEARX

1 день
-2.68%
1 месяц
5.82%
С начала года
5.54%
6 месяцев
3.90%
1 год
-12.50%
3 года*
-13.71%
5 лет*
-10.19%
10 лет*
-13.59%

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с FIIFXBEARX с FHESX
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с JFIIXFFRSX с DFRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с SFHIX

Сравнение комиссий BEARX и FFRSX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.

BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

BEARX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.64

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

2.82

-3.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.61

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.06

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

11.11

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FFRSX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.64

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

1.31

-1.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

1.06

-1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.19

-1.20

Корреляция

Корреляция между BEARX и FFRSX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FFRSX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FFRSX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		6.36%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FFRSX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEARXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-17.13%

-78.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.53%

-1.28%

-25.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.32%

-7.54%

-40.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.77%

-17.13%

-61.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.04%

-0.83%

-94.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.85%

-0.92%

-59.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.58%

0.39%

+21.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FFRSX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEARXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

0.58%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

1.62%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

2.45%

+12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

2.42%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

3.24%

+13.40%