PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDYN с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDYN с PID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. BDYN is actively managed, while PID is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности BDYN и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDYN показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 2.89%.

BDYN

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.92%
С начала года
5.84%
6 месяцев
4.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PID

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.97%
С начала года
2.89%
6 месяцев
2.43%
1 год
13.19%
3 года*
12.14%
5 лет*
8.21%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDYN и PID

2026 (YTD)2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		5.84%3.61%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.89%4.62%

Correlation

The correlation between BDYN and PID is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов BDYN и PID

Секторы
BDYN
PID

Технологии

32.6%
9.1%

Промышленность

11.8%
7.5%

Финансовые услуги

11.4%
17.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.2%

Здравоохранение

9.6%
8.6%

Энергетика

6.1%
12.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.2%

Коммунальные услуги

2.0%
15.1%

Сырьевые материалы

1.4%
3.3%

Недвижимость

0.2%
0.4%

Технологии

BDYN
32.6%
PID
9.1%

Промышленность

BDYN
11.8%
PID
7.5%

Финансовые услуги

BDYN
11.4%
PID
17.5%

Коммуникационные услуги

BDYN
10.9%
PID
13.7%

Потребительский циклический сектор

BDYN
10.2%
PID
6.2%

Здравоохранение

BDYN
9.6%
PID
8.6%

Энергетика

BDYN
6.1%
PID
12.5%

Потребительский защитный сектор

BDYN
4.0%
PID
6.2%

Коммунальные услуги

BDYN
2.0%
PID
15.1%

Сырьевые материалы

BDYN
1.4%
PID
3.3%

Недвижимость

BDYN
0.2%
PID
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dynamic Equity Active ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с VTBDYN с FYLDBDYN с IBITBDYN с BLCRBDYN с DGROBDYN с DRIV
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

BDYN vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDYN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PID
Ранг доходности на риск PID: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDYN c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDYNPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.35

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.01

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.79

—

BDYN vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDYN и PID

Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDYNPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-66.34%

+55.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-4.57%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-13.01%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDYN и PID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDYNPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

9.83%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

13.96%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.67%

-2.82%

Сравнение комиссий BDYN и PID

BDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDYN и PID

Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PID в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		2.06%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.62%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

BDYN and PID have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.06% for BDYN.

They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.56% for PID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDYN и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор