PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDYN с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDYN с IYE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - BDYN is a Global Equities fund actively managed by iShares, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. BDYN is actively managed, while IYE is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности BDYN и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDYN показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 28.65%.

BDYN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
6.27%
С начала года
7.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYE

1 день
0.85%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
21.25%
С начала года
28.65%
1 год
35.74%
3 года*
14.97%
5 лет*
21.75%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDYN и IYE

2026 (YTD)2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		7.89%3.61%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		28.65%2.34%

Correlation

The correlation between BDYN and IYE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов BDYN и IYE

Секторы
BDYN
IYE

Технологии

33.2%
1.9%

Промышленность

12.1%
0.0%

Финансовые услуги

11.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Энергетика

5.8%
99.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

BDYN
33.2%
IYE
1.9%

Промышленность

BDYN
12.1%
IYE
0.0%

Финансовые услуги

BDYN
11.5%
IYE
0.1%

Коммуникационные услуги

BDYN
10.7%
IYE

-

Потребительский циклический сектор

BDYN
10.1%
IYE

-

Здравоохранение

BDYN
9.6%
IYE

-

Энергетика

BDYN
5.8%
IYE
99.8%

Потребительский защитный сектор

BDYN
3.6%
IYE

-

Коммунальные услуги

BDYN
1.9%
IYE

-

Сырьевые материалы

BDYN
1.4%
IYE

-

Недвижимость

BDYN
0.2%
IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dynamic Equity Active ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с FYLDBDYN с VTBDYN с BLCRBDYN с IBITBDYN с ACWIBDYN с DGRO
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

BDYN vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDYN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDYN c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDYNIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.76

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.59

—

BDYN vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDYN и IYE

Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDYNIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-73.74%

+62.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-8.10%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-19.32%

+17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDYN и IYE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDYNIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

20.41%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

25.55%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

29.50%

-14.87%

Сравнение комиссий BDYN и IYE

BDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDYN и IYE

Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности IYE в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		2.02%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.21%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

BDYN and IYE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

IYE has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 2.02% for BDYN.

BDYN is categorized as Global Equities, while IYE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.42% for IYE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDYN и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор