Сравнение BDTX с SRPT
BDTX (Black Diamond Therapeutics, Inc.) and SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BDTX returned -29.17%/yr vs -23.80%/yr for SRPT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDTX и SRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDTX показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у SRPT с доходностью -19.98%.
BDTX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 7.19%
- 6 месяцев
- -30.08%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- -28.32%
- 5 лет*
- -29.17%
- 10 лет*
- —
SRPT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -18.50%
- С начала года
- -19.98%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- -45.54%
- 5 лет*
- -23.80%
- 10 лет*
- -2.03%
Сравнение доходности по годам BDTX и SRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. | -26.34% | 13.55% | -23.84% | 56.11% | -66.23% | -83.37% | -2.88% |
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | -19.98% | -82.30% | 26.09% | -25.58% | 43.90% | -47.18% | 42.23% |
Correlation
The correlation between BDTX and SRPT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BDTX:
$102.57M
SRPT:
$1.82B
BDTX:
-$0.76
SRPT:
$0.60
BDTX:
0.98
SRPT:
1.39
BDTX:
$0.00
SRPT:
$2.18B
BDTX:
-$152.00K
SRPT:
$751.34M
BDTX:
-$40.34M
SRPT:
$107.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDTX vs. SRPT — Ранг доходности на риск
BDTX
SRPT
Сравнение BDTX c SRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDTX | SRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.56 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.08 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDTX и SRPT
Максимальная просадка BDTX за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDTX и SRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDTX | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -98.17% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.94% | -38.65% | -28.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.09% | -92.72% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.96% | -92.72% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.00% | -90.37% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.86% | -68.24% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.02% | 21.66% | +19.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDTX и SRPT
Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) имеет более высокую волатильность в 23.92% по сравнению с Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) с волатильностью 17.60%. Это указывает на то, что BDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDTX | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.92% | 17.60% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.34% | 52.07% | +18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.35% | 93.53% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.13% | 70.04% | +63.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.53% | 70.28% | +53.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDTX и SRPT
Ни BDTX, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDTX и SRPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Therapeutics, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BDTX and SRPT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDTX has higher volatility (23.92%) compared to SRPT (17.60%). In terms of maximum drawdown, BDTX dropped -97.21% vs SRPT's -98.17%.
SRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDTX и SRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор