Сравнение BDTX с SRPT
BDTX (Black Diamond Therapeutics, Inc.) and SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BDTX returned -32.07%/yr vs -26.98%/yr for SRPT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDTX и SRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDTX показывает доходность -23.46%, а SRPT немного выше – -22.42%.
BDTX
- 1 день
- 15.53%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -23.46%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -25.30%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- -32.07%
- 10 лет*
- —
SRPT
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -22.42%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- -47.30%
- 5 лет*
- -26.98%
- 10 лет*
- -1.03%
Сравнение доходности по годам BDTX и SRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. | -23.46% | 13.55% | -23.84% | 56.11% | -66.23% | -83.37% | -2.88% |
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | -22.42% | -82.30% | 26.09% | -25.58% | 43.90% | -47.18% | 42.23% |
Correlation
The correlation between BDTX and SRPT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BDTX:
$106.45M
SRPT:
$2.04B
BDTX:
-$0.76
SRPT:
$0.60
BDTX:
1.02
SRPT:
1.35
BDTX:
$0.00
SRPT:
$2.18B
BDTX:
-$152.00K
SRPT:
$751.34M
BDTX:
-$40.34M
SRPT:
$107.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDTX vs. SRPT — Ранг доходности на риск
BDTX
SRPT
Сравнение BDTX c SRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDTX | SRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.26 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.58 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDTX и SRPT
Максимальная просадка BDTX за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDTX и SRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDTX | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -98.17% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.94% | -45.70% | -21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.09% | -92.72% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.28% | -92.72% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.85% | -90.66% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.69% | -68.19% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 20.73% | +17.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDTX и SRPT
Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что BDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDTX | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.40% | 16.33% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.18% | 52.61% | +16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.21% | 93.99% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.02% | 69.86% | +63.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.94% | 70.36% | +53.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDTX и SRPT
Ни BDTX, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDTX и SRPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Therapeutics, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BDTX and SRPT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDTX has higher volatility (19.40%) compared to SRPT (16.33%). In terms of maximum drawdown, BDTX dropped -97.21% vs SRPT's -98.17%.
SRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDTX и SRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор