PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDTX с SRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDTX с SRPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDTX (Black Diamond Therapeutics, Inc.) and SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BDTX returned -30.31%/yr vs -25.58%/yr for SRPT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDTX и SRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDTX показывает доходность -13.99%, что значительно выше, чем у SRPT с доходностью -22.58%.

BDTX

1 день
-0.48%
1 месяц
-27.18%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-22.88%
1 год
-17.72%
3 года*
-5.42%
5 лет*
-30.31%
10 лет*
—

SRPT

1 день
2.59%
1 месяц
-23.54%
С начала года
-22.58%
6 месяцев
-26.99%
1 год
-57.87%
3 года*
-49.08%
5 лет*
-25.58%
10 лет*
0.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDTX и SRPT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDTX
Black Diamond Therapeutics, Inc.		-13.99%13.55%-23.84%56.11%-66.23%-83.37%-18.82%
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		-22.58%-82.30%26.09%-25.58%43.90%-47.18%44.70%

Correlation

The correlation between BDTX and SRPT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDTX:

$119.62M

SRPT:

$2.03B

EPS

BDTX:

-$0.76

SRPT:

$0.60

Коэффициент P/B

BDTX:

1.15

SRPT:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

BDTX:

$0.00

SRPT:

$2.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDTX:

-$152.00K

SRPT:

$751.34M

EBITDA (12 мес.)

BDTX:

-$40.34M

SRPT:

$107.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Diamond Therapeutics, Inc.

Sarepta Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с BDTX:
BDTX с RGTIBDTX с STTK
Часто сравнивают с SRPT:
SRPT с DAVESRPT с WULFSRPT с MLSRPT с INSMSRPT с NTRASRPT с ASMSRPT с COST

Доходность на риск

BDTX vs. SRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDTX
Ранг доходности на риск BDTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SRPT
Ранг доходности на риск SRPT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRPT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRPT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRPT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRPT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRPT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDTX c SRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDTXSRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.56

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-0.34

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.80

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-1.07

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDTX vs. SRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDTX на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа SRPT равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDTX и SRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDTXSRPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.56

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.03

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BDTX и SRPT

Максимальная просадка BDTX за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDTX и SRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDTXSRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.21%

-98.17%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.32%

-72.26%

+13.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.09%

-92.72%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.50%

-92.72%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.33%

-90.68%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.60%

-68.14%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.13%

54.14%

-19.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BDTX и SRPT

Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) имеет более высокую волатильность в 53.24% по сравнению с Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) с волатильностью 17.49%. Это указывает на то, что BDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDTXSRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.24%

17.49%

+35.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.58%

52.52%

+19.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.70%

103.49%

-19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

132.73%

69.82%

+62.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.01%

70.74%

+53.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDTX и SRPT

Ни BDTX, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDTX и SRPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Therapeutics, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
730.80M
(BDTX) Общая выручка
(SRPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BDTX and SRPT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDTX has higher volatility (53.24%) compared to SRPT (17.49%). In terms of maximum drawdown, BDTX dropped -97.21% vs SRPT's -98.17%.

BDTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDTX и SRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор