PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BDTX с SRPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BDTX и SRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDTX и SRPT


2026 (YTD)202520242023202220212020
BDTX
Black Diamond Therapeutics, Inc.
-1.65%13.55%-23.84%56.11%-66.23%-83.37%-18.82%
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.
7.95%-82.30%26.09%-25.58%43.90%-47.18%44.70%

Фундаментальные показатели

EPS

BDTX:

$0.38

SRPT:

-$8.11

Коэффициент P/S

BDTX:

1.94

SRPT:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

BDTX:

$70.00M

SRPT:

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDTX:

$69.91M

SRPT:

-$1.05B

EBITDA (12 мес.)

BDTX:

$17.54M

SRPT:

-$778.95M

Доходность по периодам

С начала года, BDTX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у SRPT с доходностью 7.95%.


BDTX

1 день
2.58%
1 месяц
3.91%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-35.92%
1 год
51.27%
3 года*
7.39%
5 лет*
-37.70%
10 лет*

SRPT

1 день
4.97%
1 месяц
46.38%
С начала года
7.95%
6 месяцев
3.94%
1 год
-62.81%
3 года*
-44.72%
5 лет*
-21.15%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Black Diamond Therapeutics, Inc.

Sarepta Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с BDTX:
BDTX с RGTIBDTX с STTK

Доходность на риск

BDTX vs. SRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BDTX
Ранг доходности на риск BDTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

SRPT
Ранг доходности на риск SRPT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRPT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRPT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRPT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRPT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRPT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDTX c SRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BDTXSRPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

-0.57

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

-0.37

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.77

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

-0.98

+2.99

BDTX vs. SRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDTX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SRPT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDTX и SRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BDTXSRPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.57

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.02

-0.28

Корреляция

Корреляция между BDTX и SRPT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BDTX и SRPT

Ни BDTX, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BDTX и SRPT

Максимальная просадка BDTX за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDTX и SRPT.


Загрузка...

Показатели просадок


BDTXSRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.21%

-98.17%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.32%

-81.26%

+22.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.56%

-92.72%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.67%

-87.00%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.17%

-68.02%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.04%

63.65%

-33.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BDTX и SRPT

Текущая волатильность для Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) составляет 24.67%, в то время как у Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) волатильность равна 35.08%. Это указывает на то, что BDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BDTXSRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.67%

35.08%

-10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.78%

70.87%

-17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.46%

110.01%

-34.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

132.20%

69.77%

+62.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.01%

75.46%

+48.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDTX и SRPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Therapeutics, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
442.93M
(BDTX) Общая выручка
(SRPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию