Сравнение BDSIX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | -1.90% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -4.27% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BDSIX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -4.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDSIX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции LIVIX немного впереди с 10.44%.
BDSIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 10.29%
LIVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSIX и LIVIX
BDSIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
BDSIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
BDSIX
LIVIX
Сравнение BDSIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.58 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 6.36 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.06 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BDSIX и LIVIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSIX и LIVIX
Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности LIVIX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 4.85% | 4.76% | 0.76% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.32% | 0.34% | 5.72% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.59% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и LIVIX
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -34.44% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.82% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -26.45% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -34.44% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -9.44% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -4.56% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.49% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и LIVIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.26% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 9.30% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 16.87% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 15.71% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 16.64% | +6.69% |