Сравнение BDSIX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSIX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 1.50% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BDSIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDSIX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции AZBIX немного отстают с 10.62%.
BDSIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 10.67%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSIX и AZBIX
BDSIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
BDSIX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
BDSIX
AZBIX
Сравнение BDSIX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSIX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.66 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.85 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 6.82 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSIX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.27 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BDSIX и AZBIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSIX и AZBIX
Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 4.69% | 4.76% | 0.76% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.32% | 0.34% | 5.72% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и AZBIX
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSIX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -40.80% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.76% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -29.85% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -40.80% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.35% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -7.80% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.19% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и AZBIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSIX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.23% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 13.00% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 19.97% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 20.54% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 21.31% | +2.05% |