PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOIX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDOIX с FSOSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDOIX (iShares MSCI Total International Index Fund) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BDOIX returned 8.76%/yr vs 6.73%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BDOIX charges 0.15%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.

Доходность

Сравнение доходности BDOIX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDOIX показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью 5.63%.

BDOIX

1 день
0.77%
1 месяц
6.17%
С начала года
15.95%
6 месяцев
18.60%
1 год
33.81%
3 года*
19.95%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.65%

FSOSX

1 день
0.96%
1 месяц
3.89%
С начала года
5.63%
6 месяцев
7.55%
1 год
8.98%
3 года*
13.16%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDOIX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		15.95%32.57%5.19%15.25%-16.39%7.59%10.72%6.72%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		5.63%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Correlation

The correlation between BDOIX and FSOSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between BDOIX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с BDOIX:
BDOIX с VOOBDOIX с FELAXBDOIX с VEMAXBDOIX с AVDEBDOIX с UBERBDOIX с AGTHXBDOIX с VT
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с VXUSFSOSX с IEFAFSOSX с IXUSFSOSX с GSINX

Доходность на риск

BDOIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOIX
Ранг доходности на риск BDOIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOIXFSOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.50

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.83

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.10

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.68

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

2.42

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOIX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOIXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.50

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.38

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BDOIX и FSOSX

Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и FSOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDOIXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-35.36%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.39%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-14.07%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-35.36%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-7.78%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.46%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOIX и FSOSX

Текущая волатильность для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) составляет 5.08%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDOIXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.14%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

14.30%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

16.80%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

17.67%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

19.05%

-2.85%

Сравнение комиссий BDOIX и FSOSX

BDOIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOIX и FSOSX

Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FSOSX в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		2.53%3.08%2.89%2.99%2.91%3.07%2.00%3.08%3.33%1.83%3.57%3.94%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		8.66%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BDOIX and FSOSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSOSX has higher volatility (6.14%) compared to BDOIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, BDOIX dropped -35.10% vs FSOSX's -35.36%.

BDOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDOIX и FSOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор