PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDEC с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

BDEC и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDEC и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDEC и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.53%14.96%12.71%19.86%-9.42%15.45%38.26%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, BDEC показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

BDEC

1 день
0.63%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.46%
1 год
15.15%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с EAPRBDEC с MMAXBDEC с FFTY
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий BDEC и NAPR

И BDEC, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

BDEC vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDECNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.54

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.48

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.04

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

14.98

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDEC vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDECNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.54

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.96

-0.26

Корреляция

Корреляция между BDEC и NAPR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и NAPR

Ни BDEC, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BDEC и NAPR

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BDECNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-16.53%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.53%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-16.53%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

0.00%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-2.34%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.03%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и NAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDECNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.95%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

2.35%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

9.68%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

11.30%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

10.71%

+3.69%