PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDEC с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

BDEC и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDEC и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDEC и BUFP

2026 (YTD)20252024
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.53%14.96%3.23%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, BDEC показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

BDEC

1 день
0.63%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.46%
1 год
15.15%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с EAPRBDEC с MMAXBDEC с FFTY
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий BDEC и BUFP

BDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

BDEC vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDECBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.89

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.73

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

9.93

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDEC vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDECBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.05

-0.35

Корреляция

Корреляция между BDEC и BUFP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и BUFP

BDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок BDEC и BUFP

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

BDECBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-11.98%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.16%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-2.05%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-1.08%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.42%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и BUFP

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDECBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.45%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

5.01%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

11.12%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

9.78%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

9.78%

+4.62%