PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с PCLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с PCLO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus. BDCZ is passively managed, while PCLO is actively managed. Over the past year, BDCZ returned -10.27% vs 5.15% for PCLO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for PCLO.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и PCLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у PCLO с доходностью 2.09%.

BDCZ

1 день
0.45%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-10.27%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.29%
10 лет*
6.05%

PCLO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.22%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и PCLO

2026 (YTD)20252024
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-8.73%-3.72%0.59%
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		2.09%5.39%0.46%

Correlation

The correlation between BDCZ and PCLO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.06

The correlation between BDCZ and PCLO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с PCLO:
PCLO с ACLOPCLO с ASMFPCLO с JAAAPCLO с RAAAPCLO с CLOAPCLO с FAAAPCLO с PAAA

Доходность на риск

BDCZ vs. PCLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
PCLO
Ранг доходности на риск PCLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c PCLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDCZPCLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
5.72

-6.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
9.91

-10.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

2.65

-1.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

19.72

-20.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

114.96

-115.86

BDCZ vs. PCLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа PCLO равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и PCLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и PCLO

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и PCLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZPCLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-0.76%

-54.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-0.26%

-19.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.94%

-0.08%

-17.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-0.03%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

0.04%

+11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и PCLO

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZPCLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

0.23%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

0.70%

+16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

0.91%

+19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

1.14%

+16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

1.14%

+20.62%

Сравнение комиссий BDCZ и PCLO

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и PCLO

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности PCLO в 5.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.37%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		5.25%5.53%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and PCLO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.44%) compared to PCLO (0.23%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs PCLO's -0.76%.

On 1-year performance, PCLO leads with 5.15% vs -10.27% for BDCZ. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PCLO has performed better with a 5.15% return vs -10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.37%, compared with 5.25% for PCLO.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while PCLO is CLO. They also come from different issuers: UBS and Virtus. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.29% for PCLO.

PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и PCLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор