PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCX с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

BDCX и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BDCX и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCX и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-15.07%-10.42%15.32%35.33%-17.67%18.65%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

BDCX

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-15.07%
6 месяцев
-13.08%
1 год
-25.21%
3 года*
4.02%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с AMNABDCX с MLPRBDCX с JEPI
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD

Сравнение комиссий BDCX и QTAP

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

BDCX vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

1.29

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

2.05

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.50

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.81

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.60

12.95

-14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.29

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.22

Корреляция

Корреляция между BDCX и QTAP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и QTAP

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		22.63%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и QTAP

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCXQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-29.44%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-12.04%

-18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

0.00%

-30.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-5.21%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

1.68%

+13.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и QTAP

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCXQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

1.88%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

3.23%

+17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

16.38%

+15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

19.03%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

19.03%

+7.60%