Сравнение BDCX с ORLG
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.37% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between BDCX and ORLG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. ORLG — Ранг доходности на риск
BDCX
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BDCX c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и ORLG
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -39.93% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -34.91% | +11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -20.65% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 59.08% | -30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 59.08% | -32.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 59.08% | -32.20% |
Сравнение комиссий BDCX и ORLG
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и ORLG
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.40%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and ORLG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 0.00% for ORLG.
BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор