PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BDCX с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BDCX и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.


BDCX

1 день
-4.22%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-12.50%
6 месяцев
-14.12%
1 год
-17.95%
3 года*
3.33%
5 лет*
1.39%
10 лет*

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и MVLL


Correlation

The correlation between BDCX and MVLL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Доходность на риск

BDCX vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 44
Ранг коэф-та Мартина

MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BDCXMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.63

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

25.11

-25.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

52.27

-53.32

BDCX vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BDCXMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

9.23

-9.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

3.33

-2.91

Просадки

Сравнение просадок BDCX и MVLL

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MVLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BDCXMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-59.02%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-48.93%

+18.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.88%

0.00%

-28.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-22.42%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.14%

23.46%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и MVLL

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 7.50%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BDCXMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

60.78%

-53.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

96.08%

-73.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

133.11%

-105.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.51%

139.63%

-113.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

139.63%

-112.73%

Сравнение комиссий BDCX и MVLL

BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и MVLL

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.45%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
20.45%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BDCX and MVLL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to BDCX (7.50%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -17.95% for BDCX. On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -17.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

BDCX has the higher dividend yield at 20.45%, compared with 0.00% for MVLL.

BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор