Сравнение BDCX с MVLL
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, BDCX returned -17.95% vs 1215.17% for MVLL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.
BDCX
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- -17.95%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -12.50% | -13.54% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -10.19% |
Correlation
The correlation between BDCX and MVLL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
BDCX
MVLL
Сравнение BDCX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.63 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 25.11 | -25.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 52.27 | -53.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 9.23 | -9.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 3.33 | -2.91 |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и MVLL
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -59.02% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -48.93% | +18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.88% | 0.00% | -28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -22.42% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | 23.46% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и MVLL
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 7.50%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 60.78% | -53.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 96.08% | -73.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.19% | 133.11% | -105.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 139.63% | -113.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 139.63% | -112.73% |
Сравнение комиссий BDCX и MVLL
BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и MVLL
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.45%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.45% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and MVLL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.78%) compared to BDCX (7.50%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -17.95% for BDCX. On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -17.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
BDCX has the higher dividend yield at 20.45%, compared with 0.00% for MVLL.
BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор