PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BDCX с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BDCX и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.


BDCX

1 день
3.87%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-11.17%
1 год
-14.37%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.16%
10 лет*

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и BWET


2026 (YTD)202520242023
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
-9.12%-10.42%15.32%31.85%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between BDCX and BWET is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.01

The correlation between BDCX and BWET shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Breakwave Tanker Shipping ETF

Доходность на риск

BDCX vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина

BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BDCXBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-21.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.99

-1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

66.60

-67.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

176.91

-177.75

BDCX vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BDCXBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

20.67

-21.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.01

-1.56

Просадки

Сравнение просадок BDCX и BWET

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и BWET.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BDCXBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-56.90%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-30.64%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-56.90%

+23.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-0.90%

-25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-24.06%

+13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

11.51%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и BWET

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 8.67%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BDCXBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

28.88%

-20.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.74%

88.79%

-66.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

98.73%

-71.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

70.70%

-44.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

70.70%

-43.76%

Сравнение комиссий BDCX и BWET

BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и BWET

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
19.69%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BDCX and BWET have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to BDCX (8.67%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 4.52% for BDCX. On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

BDCX has the higher dividend yield at 19.69%, compared with 0.00% for BWET.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: UBS and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор