Сравнение BDCX с BWET
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BDCX returned 4.52%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BDCX charges 0.95%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
BDCX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -9.12% | -10.42% | 15.32% | 31.85% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
Correlation
The correlation between BDCX and BWET is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | -0.01 |
The correlation between BDCX and BWET shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. BWET — Ранг доходности на риск
BDCX
BWET
Сравнение BDCX c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.99 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 66.60 | -67.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 176.91 | -177.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 20.67 | -21.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.01 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и BWET
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -56.90% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -30.64% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -56.90% | +23.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.14% | -0.90% | -25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -24.06% | +13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 11.51% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и BWET
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 8.67%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 28.88% | -20.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 88.79% | -66.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 98.73% | -71.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 70.70% | -44.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 70.70% | -43.76% |
Сравнение комиссий BDCX и BWET
BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и BWET
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 19.69% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and BWET have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to BDCX (8.67%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 4.52% for BDCX. On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
BDCX has the higher dividend yield at 19.69%, compared with 0.00% for BWET.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: UBS and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор