Сравнение BDBKX с WEMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).
BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BDBKX и WEMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDBKX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 0.90% | 12.81% | 11.40% | 17.04% | -20.32% | 14.59% | 20.02% | 25.66% | -11.01% | 14.71% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BDBKX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции BDBKX превзошли акции WEMMX по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.38% соответственно.
BDBKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 9.86%
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDBKX и WEMMX
BDBKX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Доходность на риск
BDBKX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
BDBKX
WEMMX
Сравнение BDBKX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDBKX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.98 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.32 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.31 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDBKX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BDBKX и WEMMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBKX и WEMMX
Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 3.15% | 3.17% | 4.84% | 2.96% | 1.76% | 7.67% | 1.45% | 3.47% | 4.29% | 3.18% | 4.62% | 3.64% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок BDBKX и WEMMX
Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, примерно равная максимальной просадке WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и WEMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDBKX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -42.48% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.39% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -27.11% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -41.73% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -6.26% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -6.65% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.62% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBKX и WEMMX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что BDBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDBKX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.16% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.38% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 20.04% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 18.89% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 20.36% | +3.31% |