Сравнение BDBKX с BSPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX).
BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDBKX и BSPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDBKX и BSPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 0.90% | 12.81% | 11.40% | 17.04% | -20.32% | 14.59% | 20.02% | 25.66% | -20.25% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | -4.62% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BDBKX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BSPPX с доходностью -4.62%.
BDBKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 9.86%
BSPPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDBKX и BSPPX
BDBKX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BSPPX в 0.35%.
Доходность на риск
BDBKX vs. BSPPX — Ранг доходности на риск
BDBKX
BSPPX
Сравнение BDBKX c BSPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDBKX | BSPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.94 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.45 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.47 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.01 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDBKX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.94 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.68 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BDBKX и BSPPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBKX и BSPPX
Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности BSPPX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 3.15% | 3.17% | 4.84% | 2.96% | 1.76% | 7.67% | 1.45% | 3.47% | 4.29% | 3.18% | 4.62% | 3.64% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.31% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDBKX и BSPPX
Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки BSPPX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и BSPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDBKX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -33.76% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.11% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -24.70% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -6.49% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -5.32% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.54% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBKX и BSPPX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что BDBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDBKX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.22% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 9.46% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 18.22% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 16.88% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 19.88% | +3.79% |