Сравнение BDBKX с BSPPX
BDBKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K) and BSPPX (iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares) are both mutual funds - BDBKX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while BSPPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDBKX returned 7.76%/yr vs 13.01%/yr for BSPPX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. BDBKX charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for BSPPX.
Доходность
Сравнение доходности BDBKX и BSPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDBKX показывает доходность 23.05%, что значительно выше, чем у BSPPX с доходностью 13.52%.
BDBKX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 23.05%
- 1 год
- 38.01%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.93%
- Всё время*
- 10.09%
BSPPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BDBKX и BSPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 23.05% | 12.81% | 11.40% | 17.04% | -20.32% | 14.59% | 20.02% | 25.66% | -19.96% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 13.52% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
Correlation
The correlation between BDBKX and BSPPX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between BDBKX and BSPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDBKX vs. BSPPX — Ранг доходности на риск
BDBKX
BSPPX
Сравнение BDBKX c BSPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDBKX | BSPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.61 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 11.15 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDBKX и BSPPX
Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки BSPPX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и BSPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDBKX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -33.76% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -8.95% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.53% | -18.77% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -24.70% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -5.15% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.09% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBKX и BSPPX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что BDBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDBKX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.13% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 10.32% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 12.93% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 17.02% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 19.65% | +4.04% |
Сравнение комиссий BDBKX и BSPPX
BDBKX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BSPPX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBKX и BSPPX
Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности BSPPX в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 2.65% | 3.17% | 4.84% | 2.96% | 1.76% | 7.67% | 1.45% | 3.47% | 4.29% | 3.18% | 4.62% | 3.64% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.32% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDBKX and BSPPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDBKX has higher volatility (4.57%) compared to BSPPX (4.13%). In terms of maximum drawdown, BDBKX dropped -41.66% vs BSPPX's -33.76%.
BDBKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDBKX и BSPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор