Сравнение BDAFX с GQEPX

С начала года, BDAFX показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BDAFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDAFX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAFX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BDAFX и GQEPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.

Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и GQEPX.

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что BDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.