PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCX с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCX с CII

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BCX (Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both mutual funds - BCX is a Natural Resources fund managed by BlackRock, while CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, BCX returned 11.74%/yr vs 15.28%/yr for CII. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCX charges 1.10%/yr vs 0.91%/yr for CII.

Доходность

Сравнение доходности BCX и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции BCX уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 11.74% против 15.28% соответственно.

BCX

1 день
-1.05%
1 месяц
-5.09%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.17%
1 год
31.19%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.88%
10 лет*
11.74%

CII

1 день
0.24%
1 месяц
-0.31%
С начала года
9.01%
6 месяцев
9.11%
1 год
41.18%
3 года*
22.38%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCX и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		7.04%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%0.04%23.80%-22.55%26.76%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		9.01%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between BCX and CII is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2011 г.

0.51

Over the past year, the correlation between BCX and CII has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с BCX:
BCX с BGRBCX с VTBCX с VYMIBCX с XLEBCX с SRLNBCX с PFNBCX с BX
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

BCX vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCXCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.62

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.42

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.55

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

13.09

-7.94

BCX vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCX и CII

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCXCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-56.43%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-11.67%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-21.05%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-22.32%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-40.56%

-18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-5.21%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.61%

-6.17%

-13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

3.16%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и CII

Текущая волатильность для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) составляет 5.37%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что BCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCXCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.02%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

12.54%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

15.78%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

17.21%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

18.57%

+4.96%

Сравнение комиссий BCX и CII

BCX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CII в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и CII

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности CII в 15.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		7.36%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.83%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%

Часто задаваемые вопросы

BCX and CII have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CII has higher volatility (6.02%) compared to BCX (5.37%). In terms of maximum drawdown, BCX dropped -62.36% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCX и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор