PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUCY с RACE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCUCY с RACE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BCUCY (Brunello Cucinelli SpA ADR) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BCUCY in Luxury Goods, RACE in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, BCUCY returned 9.34%/yr vs 12.84%/yr for RACE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCUCY и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCUCY показывает доходность -20.71%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью -2.48%.

BCUCY

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-20.71%
6 месяцев
-19.82%
1 год
-20.98%
3 года*
2.03%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

RACE

1 день
0.99%
1 месяц
6.76%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-4.24%
1 год
-24.15%
3 года*
6.32%
5 лет*
12.84%
10 лет*
25.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCUCY и RACE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCUCY
Brunello Cucinelli SpA ADR		-20.71%7.17%13.09%35.15%2.92%55.41%25.75%1.77%
RACE
Ferrari N.V.		-2.48%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%27.31%

Correlation

The correlation between BCUCY and RACE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г.

0.21

The correlation between BCUCY and RACE shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCUCY:

$6.22B

RACE:

$62.45B

EPS

BCUCY:

€0.37

RACE:

€8.98

Коэффициент P/E

BCUCY:

21.54

RACE:

34.51

Коэффициент PEG

BCUCY:

0.81

RACE:

1.79

Коэффициент P/S

BCUCY:

2.04

RACE:

7.66

Коэффициент P/B

BCUCY:

10.03

RACE:

13.53

Общая выручка (12 мес.)

BCUCY:

€2.68B

RACE:

€7.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCUCY:

€1.01B

RACE:

€3.72B

EBITDA (12 мес.)

BCUCY:

€565.57M

RACE:

€3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brunello Cucinelli SpA ADR

Ferrari N.V.

Часто сравнивают с BCUCY:
BCUCY с RACE.MIBCUCY с SPYBCUCY с VWCE.DEBCUCY с PST.MIBCUCY с PRDSFBCUCY с ENEL.MIBCUCY с ISP.MI
Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с MEDP

Доходность на риск

BCUCY vs. RACE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUCY
Ранг доходности на риск BCUCY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUCY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUCY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUCY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUCY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUCY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUCY c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCUCYRACEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.68

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-0.76

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.62

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-0.95

-0.03

BCUCY vs. RACE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUCY на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа RACE равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUCY и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCUCY и RACE

Максимальная просадка BCUCY за все время составила -45.36%, примерно равная максимальной просадке RACE в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUCY и RACE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCUCYRACEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-46.67%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.50%

-39.22%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.50%

-39.22%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.50%

-39.22%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.71%

-30.38%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-11.55%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.61%

25.57%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUCY и RACE

Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) и Ferrari N.V. (RACE) имеют волатильность 12.38% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCUCYRACEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

12.02%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.76%

25.33%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.84%

35.84%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.24%

29.69%

+18.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.21%

29.50%

+22.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUCY и RACE

Дивидендная доходность BCUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности RACE в 2.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCUCY
Brunello Cucinelli SpA ADR		1.33%0.88%0.89%0.71%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RACE
Ferrari N.V.		2.42%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCUCY и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunello Cucinelli SpA ADR и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B202120222023202420252026
718.46M
1.86B
(BCUCY) Общая выручка
(RACE) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCUCY и RACE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brunello Cucinelli SpA ADR и Ferrari N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202120222023202420252026
-0.5%
51.8%
Активы портфеля
BCUCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunello Cucinelli SpA ADR сообщила о валовой прибыли в -3.89M при выручке в 718.46M, что соответствует валовой рентабельности в -0.5%.

RACE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

BCUCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunello Cucinelli SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 74.26M при выручке в 718.46M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

RACE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

BCUCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunello Cucinelli SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 61.31M при выручке в 718.46M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

RACE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

BCUCY and RACE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCUCY has higher volatility (12.38%) compared to RACE (12.02%). In terms of maximum drawdown, BCUCY dropped -45.36% vs RACE's -46.67%.

BCUCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCUCY и RACE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор