Сравнение BCUCY с PRDSF
BCUCY (Brunello Cucinelli SpA ADR) and PRDSF (Prada S.p.A) are both stocks. Both operate in the Luxury Goods industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, BCUCY returned 9.59%/yr vs -4.61%/yr for PRDSF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCUCY и PRDSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCUCY показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у PRDSF с доходностью -16.28%.
BCUCY
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -14.19%
- 1 год
- -18.85%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
PRDSF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -25.10%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам BCUCY и PRDSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUCY Brunello Cucinelli SpA ADR | -18.37% | 7.17% | 13.09% | 35.15% | 2.92% | 55.41% | 25.75% | 1.77% |
PRDSF Prada S.p.A | -16.28% | -27.24% | 49.21% | 1.11% | -5.79% | -13.67% | 97.14% | 22.58% |
Correlation
The correlation between BCUCY and PRDSF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
BCUCY:
$6.41B
PRDSF:
$12.05B
BCUCY:
$0.37
PRDSF:
$0.66
BCUCY:
25.21
PRDSF:
7.14
BCUCY:
0.94
PRDSF:
0.22
BCUCY:
2.39
PRDSF:
1.08
BCUCY:
11.74
PRDSF:
2.60
BCUCY:
$2.68B
PRDSF:
$11.13B
BCUCY:
$1.01B
PRDSF:
$8.92B
BCUCY:
$565.57M
PRDSF:
$3.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCUCY vs. PRDSF — Ранг доходности на риск
BCUCY
PRDSF
Сравнение BCUCY c PRDSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) и Prada S.p.A (PRDSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCUCY | PRDSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.80 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.33 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCUCY | PRDSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.01 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BCUCY и PRDSF
Максимальная просадка BCUCY за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки PRDSF в -75.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUCY и PRDSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCUCY | PRDSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -75.14% | +29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -31.52% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.50% | -47.86% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.50% | -47.86% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.73% | -48.72% | +17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -41.54% | +24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 18.96% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUCY и PRDSF
Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Prada S.p.A (PRDSF) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что BCUCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCUCY | PRDSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 7.12% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 28.57% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.09% | 57.57% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 55.22% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.27% | 52.99% | -0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUCY и PRDSF
Дивидендная доходность BCUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности PRDSF в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUCY Brunello Cucinelli SpA ADR | 1.29% | 0.88% | 0.89% | 0.71% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDSF Prada S.p.A | 0.52% | 3.27% | 1.81% | 2.19% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCUCY и PRDSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunello Cucinelli SpA ADR и Prada S.p.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCUCY и PRDSF
BCUCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunello Cucinelli SpA ADR сообщила о валовой прибыли в -3.89M при выручке в 718.46M, что соответствует валовой рентабельности в -0.5%.
PRDSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada S.p.A сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
BCUCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunello Cucinelli SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 74.26M при выручке в 718.46M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
PRDSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada S.p.A сообщила об операционной прибыли в 712.40M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
BCUCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunello Cucinelli SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 61.31M при выручке в 718.46M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
PRDSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada S.p.A сообщила о чистой прибыли в 463.48M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
BCUCY and PRDSF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCUCY has higher volatility (14.10%) compared to PRDSF (7.12%). In terms of maximum drawdown, BCUCY dropped -45.36% vs PRDSF's -75.14%.
BCUCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCUCY и PRDSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор