Сравнение BCUCY с PST.MI
BCUCY (Brunello Cucinelli SpA ADR) and PST.MI (Poste Italiane SpA) are both stocks. BCUCY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while PST.MI operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, BCUCY returned 9.59%/yr vs 23.29%/yr for PST.MI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCUCY и PST.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCUCY торгуется в USD, в то время как PST.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PST.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCUCY показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у PST.MI с доходностью 18.80%.
BCUCY
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -14.19%
- 1 год
- -18.85%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
PST.MI
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 18.80%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 46.70%
- 3 года*
- 51.06%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 21.46%
Сравнение доходности по годам BCUCY и PST.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUCY Brunello Cucinelli SpA ADR | -18.37% | 7.17% | 13.09% | 35.15% | 2.92% | 55.41% | 25.75% | 1.77% |
PST.MI Poste Italiane SpA | 18.80% | 89.04% | 34.14% | 24.35% | -20.00% | 33.45% | -4.46% | 24.03% |
Correlation
The correlation between BCUCY and PST.MI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCUCY vs. PST.MI — Ранг доходности на риск
BCUCY
PST.MI
Сравнение BCUCY c PST.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) и Poste Italiane SpA (PST.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCUCY | PST.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.61 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 10.05 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCUCY | PST.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.46 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.96 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BCUCY и PST.MI
Максимальная просадка BCUCY за все время составила -45.36%, примерно равная максимальной просадке PST.MI в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUCY и PST.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCUCY | PST.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -46.23% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -18.34% | -21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.50% | -18.34% | -24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.50% | -46.23% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.73% | 0.00% | -30.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -10.57% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 4.77% | +16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUCY и PST.MI
Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Poste Italiane SpA (PST.MI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BCUCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCUCY | PST.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 5.41% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 16.38% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.09% | 19.53% | +27.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 24.11% | +24.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.27% | 26.85% | +25.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUCY и PST.MI
Дивидендная доходность BCUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PST.MI в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUCY Brunello Cucinelli SpA ADR | 1.29% | 0.88% | 0.89% | 0.71% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST.MI Poste Italiane SpA | 4.45% | 5.35% | 6.56% | 6.59% | 6.74% | 4.41% | 5.66% | 5.88% | 6.01% | 6.22% | 5.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCUCY и PST.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunello Cucinelli SpA ADR и Poste Italiane SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCUCY and PST.MI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BCUCY и PST.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор