Сравнение BCSSX с RYWCX
BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BCSSX returned 6.12%/yr vs 7.68%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BCSSX charges 1.12%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и RYWCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSSX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 28.53%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям RYWCX по среднегодовой доходности: 6.12% против 7.68% соответственно.
BCSSX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 10.55%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- 6.12%
RYWCX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение доходности по годам BCSSX и RYWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 4.12% | -12.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 29.16% |
RYWCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 28.53% | 7.76% | 7.20% | 17.03% | -30.33% | 16.37% | 15.23% | 11.58% | -9.55% | 15.23% |
Correlation
The correlation between BCSSX and RYWCX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г. | 0.81 |
The correlation between BCSSX and RYWCX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSSX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск
BCSSX
RYWCX
Сравнение BCSSX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSSX | RYWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 4.25 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 13.82 | -13.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и RYWCX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и RYWCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSSX | RYWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -60.64% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -8.49% | -18.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.58% | -26.39% | -29.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -40.28% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.58% | -54.65% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.39% | -2.91% | -37.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -13.38% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 2.60% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и RYWCX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSSX | RYWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.96% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 14.13% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 18.80% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 22.92% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 24.69% | +6.64% |
Сравнение комиссий BCSSX и RYWCX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и RYWCX
Дивидендная доходность BCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 91.52%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 91.52% | 95.29% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
RYWCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.52% | 0.00% | 0.00% | 59.93% | 0.00% | 0.00% | 9.26% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSSX and RYWCX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSSX has higher volatility (5.76%) compared to RYWCX (4.96%). In terms of maximum drawdown, BCSSX dropped -55.58% vs RYWCX's -60.64%.
RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSSX и RYWCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор