Сравнение BCSSX с RYWCX
BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BCSSX returned 5.33%/yr vs 7.11%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BCSSX charges 1.12%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и RYWCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSSX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям RYWCX по среднегодовой доходности: 5.33% против 7.11% соответственно.
BCSSX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -9.07%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 5.33%
RYWCX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам BCSSX и RYWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -6.06% | -12.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 29.16% |
RYWCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 17.04% | 7.76% | 7.20% | 17.03% | -30.33% | 16.37% | 15.23% | 11.58% | -9.55% | 15.23% |
Correlation
The correlation between BCSSX and RYWCX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between BCSSX and RYWCX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSSX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск
BCSSX
RYWCX
Сравнение BCSSX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSSX | RYWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.30 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 10.78 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSSX | RYWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.53 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.10 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и RYWCX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и RYWCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSSX | RYWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -60.64% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.75% | -8.49% | -18.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.58% | -26.39% | -29.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -40.28% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.58% | -54.65% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.21% | -1.78% | -44.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -13.45% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 2.60% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и RYWCX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSSX | RYWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 4.62% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 13.27% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 18.30% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.39% | 22.86% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 24.72% | +6.61% |
Сравнение комиссий BCSSX и RYWCX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и RYWCX
Дивидендная доходность BCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 101.43%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 101.43% | 95.29% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
RYWCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.52% | 0.00% | 0.00% | 59.93% | 0.00% | 0.00% | 9.26% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSSX and RYWCX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSSX has higher volatility (8.32%) compared to RYWCX (4.62%). In terms of maximum drawdown, BCSSX dropped -55.58% vs RYWCX's -60.64%.
RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSSX и RYWCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор