Сравнение BCSM с JSMD
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BCSM is actively managed, while JSMD is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и JSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.41%.
BCSM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -3.67%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSMD
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам BCSM и JSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.81% | -2.70% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 17.41% | -2.43% |
Correlation
The correlation between BCSM and JSMD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. JSMD — Ранг доходности на риск
BCSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JSMD
Сравнение BCSM c JSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSM | JSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSM и JSMD
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и JSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -38.98% | +21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -5.59% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -7.42% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и JSMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 22.16% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 23.09% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 22.80% | -2.71% |
Сравнение комиссий BCSM и JSMD
BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и JSMD
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.43% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and JSMD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
JSMD has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: Baron Capital and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.30% for JSMD.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и JSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор