Сравнение BCSM с JHMM
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BCSM is actively managed, while JHMM is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и JHMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 13.68%.
BCSM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -3.67%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам BCSM и JHMM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.81% | -2.70% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 13.68% | -1.09% |
Correlation
The correlation between BCSM and JHMM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. JHMM — Ранг доходности на риск
BCSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHMM
Сравнение BCSM c JHMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSM | JHMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSM и JHMM
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и JHMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -40.71% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -1.08% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -5.38% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и JHMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 14.35% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 18.34% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 19.54% | +0.55% |
Сравнение комиссий BCSM и JHMM
BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и JHMM
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.89% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and JHMM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
JHMM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: Baron Capital and Manulife. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.42% for JHMM.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и JHMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор