Сравнение BCPL с NRGU
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). BCPL is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCPL и NRGU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.18% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 92.58% |
Correlation
The correlation between BCPL and NRGU is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. NRGU — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRGU
Сравнение BCPL c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и NRGU
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -57.50% | +54.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -24.81% | +23.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -26.06% | +25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 76.98% | -72.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 89.07% | -85.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 89.07% | -85.07% |
Сравнение комиссий BCPL и NRGU
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и NRGU
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.94% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and NRGU have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
BCPL has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for NRGU.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and BMO. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор