PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPIX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCPIX с MCFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) and MCFIX (Mercer Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, BCPIX returned 0.86%/yr vs -0.03%/yr for MCFIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BCPIX charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for MCFIX.

Доходность

Сравнение доходности BCPIX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCPIX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -1.10%.

BCPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.65%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.78%

MCFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.02%
1 год
3.23%
3 года*
3.77%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCPIX и MCFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		0.16%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%4.01%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-1.10%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%

Correlation

The correlation between BCPIX and MCFIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.87

The correlation between BCPIX and MCFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с EINFXBCPIX с AAIIXBCPIX с JCPUXBCPIX с ARINXBCPIX с GUGAXBCPIX с HOBIXBCPIX с AMFIX
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с HOBIXMCFIX с PBMPXMCFIX с AMFIXMCFIX с NPCTMCFIX с JAFLXMCFIX с ANBAXMCFIX с JCPUX

Доходность на риск

BCPIX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPIX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCPIXMCFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.89

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.31

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.98

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

2.80

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCPIX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPIX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPIX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPIXMCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.89

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.14

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BCPIX и MCFIX

Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, примерно равная максимальной просадке MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и MCFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCPIXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-21.68%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-3.75%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-6.32%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-18.72%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-6.08%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-8.54%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.27%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPIX и MCFIX

Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) имеют волатильность 1.31% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCPIXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.32%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.77%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

4.12%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

6.04%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

6.12%

-1.95%

Сравнение комиссий BCPIX и MCFIX

BCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPIX и MCFIX

Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности MCFIX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.22%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.31%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCPIX and MCFIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCFIX has higher volatility (1.32%) compared to BCPIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, BCPIX dropped -22.43% vs MCFIX's -21.68%.

BCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCPIX и MCFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор