PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOSX с TGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с TGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и TGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOSX и TGRNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.21%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%1.47%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		-0.50%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у TGRNX с доходностью -0.50%.

BCOSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.98%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.25%

TGRNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.91%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

TIAA-CREF Green Bond Fund

Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX
Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с PTSAXTGRNX с HOBIXTGRNX с JCPUXTGRNX с AMFIXTGRNX с GUGAXTGRNX с ANBAXTGRNX с BCPIX

Сравнение комиссий BCOSX и TGRNX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.

BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund

Доходность на риск

BCOSX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOSX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOSXTGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.83

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.02

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.18

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOSX vs. TGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRNX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и TGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOSXTGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.08

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.51

+0.51

Корреляция

Корреляция между BCOSX и TGRNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и TGRNX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности TGRNX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.83%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		3.97%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и TGRNX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, примерно равная максимальной просадке TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и TGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOSXTGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-17.85%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.47%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-17.85%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.94%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-5.32%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.69%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и TGRNX

Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOSXTGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.13%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.06%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

3.36%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

4.82%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.84%

-0.20%