PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOSX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с SSASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и State Street Income Fund (SSASX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOSX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.21%7.22%2.26%6.60%-13.09%0.94%
SSASX
State Street Income Fund		-0.41%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью -0.41%.

BCOSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.98%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.25%

SSASX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.60%
3 года*
2.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAXSSASX с DBLFX

Сравнение комиссий BCOSX и SSASX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

BCOSX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOSX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOSXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.82

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.18

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.45

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

3.96

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOSX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOSXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.82

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.11

+1.14

Корреляция

Корреляция между BCOSX и SSASX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и SSASX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SSASX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.83%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%
SSASX
State Street Income Fund		3.65%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и SSASX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOSXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-19.65%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-3.12%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-5.65%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-9.83%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.14%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и SSASX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.50%, в то время как у State Street Income Fund (SSASX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOSXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.58%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.76%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.81%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

6.56%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

6.56%

-1.92%