Сравнение BCOR с RBIL
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -28.50% vs 4.11% for RBIL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.26%.
BCOR
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -12.46%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -12.46% | 5.68% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.26% | 1.87% |
Correlation
The correlation between BCOR and RBIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BCOR
RBIL
Сравнение BCOR c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 2.15 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 7.33 | -7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 40.56 | -41.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и RBIL
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -0.56% | -42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -0.56% | -42.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -0.56% | -37.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -0.07% | -18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.44% | 0.10% | +24.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и RBIL
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 0.36% | +13.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.05% | 0.85% | +32.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 0.94% | +41.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 1.07% | +42.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.49% | 1.07% | +42.42% |
Сравнение комиссий BCOR и RBIL
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и RBIL
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности RBIL в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.60% | 3.10% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.39% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and RBIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (13.76%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.11% vs -28.50% for BCOR. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.11% return vs -28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
RBIL has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.60% for BCOR.
BCOR is categorized as Blockchain, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Grayscale and F/m. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор