Сравнение BCOR с RBIL
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs 4.04% for RBIL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.59%.
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -11.86% | 5.68% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.59% | 1.87% |
Correlation
The correlation between BCOR and RBIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BCOR
RBIL
Сравнение BCOR c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 2.10 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 7.22 | -8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 30.11 | -31.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и RBIL
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -0.56% | -42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -0.56% | -42.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -0.24% | -37.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -0.08% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 0.13% | +25.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и RBIL
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 0.31% | +10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 0.88% | +32.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 0.95% | +41.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.27% | 1.06% | +42.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 1.06% | +42.21% |
Сравнение комиссий BCOR и RBIL
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и RBIL
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности RBIL в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.58% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and RBIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (11.25%) compared to RBIL (0.31%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.04% vs -33.97% for BCOR. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.04% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
RBIL has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.58% for BCOR.
BCOR is categorized as Blockchain, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Grayscale and F/m. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор