Сравнение BCOR с NFXS
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. BCOR is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, BCOR returned -30.64% vs 71.85% for NFXS. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 27.73%.
BCOR
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -18.23%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 23.42%
- С начала года
- 27.73%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -15.31% | 5.68% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 27.73% | 19.39% |
Correlation
The correlation between BCOR and NFXS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BCOR
NFXS
Сравнение BCOR c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.31 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.31 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и NFXS
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -50.37% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -31.31% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.09% | -10.41% | -29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -31.84% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 11.44% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и NFXS
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 7.76% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.19% | 26.25% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.08% | 33.73% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 34.61% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.52% | 34.61% | +8.91% |
Сравнение комиссий BCOR и NFXS
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и NFXS
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности NFXS в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.72% | 3.10% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.77% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and NFXS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (13.86%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 71.85% vs -30.64% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 71.85% return vs -30.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
BCOR has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.77% for NFXS.
BCOR is categorized as Blockchain, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор