Сравнение BCOR с ETH
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. BCOR is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs -30.84% for ETH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -38.95%.
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | 4.14% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | 66.73% |
Correlation
The correlation between BCOR and ETH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.72 |
The correlation between BCOR and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. ETH — Ранг доходности на риск
BCOR
ETH
Сравнение BCOR c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOR | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.50 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.82 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOR | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.41 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BCOR и ETH
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -64.01% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -62.40% | +19.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -62.40% | +31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -32.58% | +14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 37.50% | -14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и ETH
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 9.90% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 46.02% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 68.34% | -27.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 72.26% | -29.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 72.26% | -29.33% |
Сравнение комиссий BCOR и ETH
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и ETH
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and ETH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (10.49%) compared to ETH (9.90%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, BCOR leads with -17.33% vs -30.84% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -17.33% return vs -30.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for ETH.
BCOR is categorized as Blockchain, while ETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.15% for ETH.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор