Сравнение BCOR с ETH
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. BCOR is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs -44.04% for ETH. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -36.39%.
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -11.86% | 5.68% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | 63.33% |
Correlation
The correlation between BCOR and ETH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between BCOR and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. ETH — Ранг доходности на риск
BCOR
ETH
Сравнение BCOR c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.65 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.02 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и ETH
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -67.52% | +24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -67.52% | +24.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -60.82% | +23.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -34.48% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 43.28% | -17.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и ETH
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 11.25%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 14.56% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 47.35% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 68.43% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.27% | 71.80% | -28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 71.80% | -28.53% |
Сравнение комиссий BCOR и ETH
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и ETH
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and ETH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to BCOR (11.25%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, BCOR leads with -33.97% vs -44.04% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 11.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -33.97% return vs -44.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for ETH.
BCOR is categorized as Blockchain, while ETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор