Сравнение BCOR с BILS
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs 3.90% for BILS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у BILS с доходностью 1.40%.
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | 4.14% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.40% | 2.80% |
Correlation
The correlation between BCOR and BILS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. BILS — Ранг доходности на риск
BCOR
BILS
Сравнение BCOR c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOR | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -101.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 42.08 | -41.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 129.91 | -130.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1,442.41 | -1,443.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOR | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 16.80 | -17.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 9.79 | -9.76 |
Просадки
Сравнение просадок BCOR и BILS
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -0.41% | -42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -0.03% | -42.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -0.01% | -30.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -0.04% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 0.00% | +23.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и BILS
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 0.06% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 0.14% | +31.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 0.23% | +41.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 0.31% | +42.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 0.30% | +42.63% |
Сравнение комиссий BCOR и BILS
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и BILS
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности BILS в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and BILS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (10.49%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs BILS's -0.41%.
On 1-year performance, BILS leads with 3.90% vs -17.33% for BCOR. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILS has performed better with a 3.90% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.17% for BCOR.
BCOR is categorized as Blockchain, while BILS is Ultrashort Bond. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Grayscale and State Street. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор