PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOM.L с RTWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOM.L с RTWO.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and RTWO.L (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - BCOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while RTWO.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOM.L returned 10.39%/yr vs 8.63%/yr for RTWO.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BCOM.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for RTWO.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOM.L и RTWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCOM.L показывает доходность 20.25%, а RTWO.L немного выше – 20.82%.

BCOM.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.43%
С начала года
20.25%
1 год
29.55%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

RTWO.L

1 день
0.60%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
13.13%
С начала года
20.82%
1 год
35.67%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.63%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOM.L и RTWO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		20.25%16.19%4.43%-7.25%15.63%27.35%-2.99%5.14%-9.87%6.89%
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		20.82%11.33%9.23%20.05%-18.68%19.21%19.82%24.50%-12.20%9.51%

Correlation

The correlation between BCOM.L and RTWO.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.22

The correlation between BCOM.L and RTWO.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с COMF.LBCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с BIOT.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.L
Часто сравнивают с RTWO.L:
RTWO.L с AUCO.LRTWO.L с LDGL.LRTWO.L с RS2G.LRTWO.L с R2US.LRTWO.L с ETRA.LRTWO.L с RTWP.LRTWO.L с RTYS.L

Доходность на риск

BCOM.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOM.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCOM.LRTWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.06

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.05

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.91

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

12.90

-6.41

BCOM.L vs. RTWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOM.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWO.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOM.L и RTWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOM.L и RTWO.L

Максимальная просадка BCOM.L за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки RTWO.L в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOM.L и RTWO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOM.LRTWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-53.86%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-9.08%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-26.96%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-29.71%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-0.65%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-9.95%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.76%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOM.L и RTWO.L

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) имеют волатильность 4.49% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOM.LRTWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.41%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.85%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.24%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

21.05%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

21.37%

-6.02%

Сравнение комиссий BCOM.L и RTWO.L

BCOM.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RTWO.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOM.L и RTWO.L

Ни BCOM.L, ни RTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOM.L and RTWO.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for RTWO.L.

BCOM.L is categorized as Commodities, while RTWO.L is Small Cap Blend Equities. BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while RTWO.L tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Their fees differ too: 0.15% for BCOM.L and 0.30% for RTWO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOM.L и RTWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор