PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOM.L с ROLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOM.L с ROLL.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - BCOM.L tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOM.L returned 10.39%/yr vs 12.56%/yr for ROLL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BCOM.L charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOM.L и ROLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOM.L показывает доходность 20.25%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 23.52%.

BCOM.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.43%
С начала года
20.25%
1 год
29.55%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

ROLL.L

1 день
0.28%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
17.66%
С начала года
23.52%
1 год
34.60%
3 года*
14.51%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOM.L и ROLL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		20.25%16.19%4.43%-7.25%15.63%27.35%-2.99%5.14%-10.34%
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)		23.52%16.94%4.68%-2.22%16.67%27.69%0.83%5.26%-11.11%

Correlation

The correlation between BCOM.L and ROLL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between BCOM.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с COMF.LBCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с BIOT.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.L
Часто сравнивают с ROLL.L:
ROLL.L с WCOG.LROLL.L с CXAP.LROLL.L с ROLG.LROLL.L с CMOP.LROLL.L с COMF.LROLL.L с RICI.LROLL.L с WCOM.L

Доходность на риск

BCOM.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOM.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCOM.LROLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.08

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.72

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.47

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

8.54

-2.05

BCOM.L vs. ROLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOM.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLL.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOM.L и ROLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOM.L и ROLL.L

Максимальная просадка BCOM.L за все время составила -31.65%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOM.L и ROLL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOM.LROLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-26.90%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-13.94%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-13.94%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-20.45%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-7.71%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-9.17%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.04%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOM.L и ROLL.L

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) имеют волатильность 4.49% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOM.LROLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.58%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

14.48%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

16.55%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.16%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

14.96%

+0.39%

Сравнение комиссий BCOM.L и ROLL.L

BCOM.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ROLL.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOM.L и ROLL.L

Ни BCOM.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BCOM.L and ROLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.

BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BCOM.L and 0.28% for ROLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOM.L и ROLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор