PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOIX с SAMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOIX с SAMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX).

BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. SAMFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOIX и SAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOIX и SAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%
SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund		-0.34%6.87%0.43%4.35%-13.57%-1.44%10.24%7.12%-0.32%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, BCOIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у SAMFX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции BCOIX превзошли акции SAMFX по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.43% соответственно.

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%

SAMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.45%
3 года*
2.59%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

Virtus Seix Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND
Часто сравнивают с SAMFX:
SAMFX с BRLNSAMFX с VGSBXSAMFX с STCIXSAMFX с PSTAXSAMFX с AIOSAMFX с VIMCXSAMFX с AMFIX

Сравнение комиссий BCOIX и SAMFX

BCOIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SAMFX в 0.46%.

SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

BCOIX vs. SAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SAMFX
Ранг доходности на риск SAMFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOIX c SAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOIXSAMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.88

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.25

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.55

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.53

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOIX vs. SAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMFX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOIX и SAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOIXSAMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.88

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.57

+0.50

Корреляция

Корреляция между BCOIX и SAMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOIX и SAMFX

Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SAMFX в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund		3.84%4.25%3.57%3.16%3.33%1.09%1.99%1.95%2.09%2.36%3.59%2.12%

Просадки

Сравнение просадок BCOIX и SAMFX

Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, примерно равная максимальной просадке SAMFX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и SAMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOIXSAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-18.72%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.82%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-17.95%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-18.72%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.50%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.50%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.97%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOIX и SAMFX

Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) имеют волатильность 1.63% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOIXSAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.60%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.52%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.37%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

5.84%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.87%

-0.21%