Сравнение BCOIX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BCOIX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCOIX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BCOIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции BCOIX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.60% соответственно.
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOIX и GUGAX
BCOIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
BCOIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
BCOIX
GUGAX
Сравнение BCOIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOIX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.95 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.76 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.51 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.08 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между BCOIX и GUGAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOIX и GUGAX
Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок BCOIX и GUGAX
Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCOIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -38.57% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -3.08% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -20.53% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | -23.06% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -6.72% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -11.29% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.84% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOIX и GUGAX
Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BCOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCOIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.00% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.82% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 4.02% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 6.57% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 5.44% | -0.78% |