PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с RTWP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с RTWP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while RTWP.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.42%/yr vs 8.43%/yr for RTWP.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for RTWP.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и RTWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у RTWP.L с доходностью 16.93%.

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

RTWP.L

1 день
1.41%
1 месяц
4.16%
С начала года
16.93%
6 месяцев
15.64%
1 год
36.63%
3 года*
14.81%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и RTWP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.64%1.28%
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		16.93%3.61%11.18%13.44%-8.94%20.68%15.78%20.59%-7.77%4.35%

Correlation

The correlation between BCOG.L and RTWP.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.19

The correlation between BCOG.L and RTWP.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCOG.L и RTWP.L

Секторы
BCOG.L
RTWP.L

Сырьевые материалы

35.8%
4.6%

Финансовые услуги

17.8%
15.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

9.7%
2.7%

Недвижимость

5.8%
5.9%

Технологии

5.6%
20.0%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

14.5%

Промышленность

-

17.9%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

BCOG.L
35.8%
RTWP.L
4.6%

Финансовые услуги

BCOG.L
17.8%
RTWP.L
15.3%

Потребительский циклический сектор

BCOG.L
12.9%
RTWP.L
8.6%

Коммуникационные услуги

BCOG.L
12.3%
RTWP.L
2.4%

Потребительский защитный сектор

BCOG.L
9.7%
RTWP.L
2.7%

Недвижимость

BCOG.L
5.8%
RTWP.L
5.9%

Технологии

BCOG.L
5.6%
RTWP.L
20.0%

Энергетика

BCOG.L

-

RTWP.L
5.3%

Здравоохранение

BCOG.L

-

RTWP.L
14.5%

Промышленность

BCOG.L

-

RTWP.L
17.9%

Коммунальные услуги

BCOG.L

-

RTWP.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с AVUV

Доходность на риск

BCOG.L vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LRTWP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.34

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.18

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.93

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

14.84

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. RTWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWP.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и RTWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LRTWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и RTWP.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки RTWP.L в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и RTWP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LRTWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-35.32%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-7.40%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-28.77%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-28.77%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

0.00%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-7.05%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.46%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и RTWP.L

L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LRTWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.55%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

10.96%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

15.61%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

19.25%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

20.40%

-4.69%

Сравнение комиссий BCOG.L и RTWP.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RTWP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и RTWP.L

Ни BCOG.L, ни RTWP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOG.L and RTWP.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for RTWP.L.

BCOG.L is categorized as Commodities, while RTWP.L is Small Cap Blend Equities. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while RTWP.L tracks Russell 2000 TR USD. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.30% for RTWP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и RTWP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор