PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOG.L с BIGT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с BIGT.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and BIGT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while BIGT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 11.11%/yr vs 3.38%/yr for BIGT.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for BIGT.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и BIGT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у BIGT.L с доходностью 8.70%.

BCOG.L

1 день
1.01%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
16.83%
С начала года
21.27%
1 год
29.88%
3 года*
11.50%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

BIGT.L

1 день
0.31%
1 месяц
5.92%
6 месяцев
9.33%
С начала года
8.70%
1 год
33.19%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и BIGT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		21.27%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-1.43%
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		8.70%27.03%-3.16%-14.88%2.68%-2.30%23.89%9.47%-28.12%

Correlation

The correlation between BCOG.L and BIGT.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.12

The correlation between BCOG.L and BIGT.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с BIGT.L:
BIGT.L с INDABIGT.L с BCHN.LBIGT.L с BTEE.LBIGT.L с WBIO.LBIGT.L с GNOG.LBIGT.L с WHCE.LBIGT.L с HLTW.L

Доходность на риск

BCOG.L vs. BIGT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c BIGT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCOG.LBIGT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.74

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.43

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.33

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

9.36

-2.52

BCOG.L vs. BIGT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGT.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и BIGT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и BIGT.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки BIGT.L в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и BIGT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LBIGT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-36.84%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-9.93%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-28.44%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-30.23%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-5.82%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.96%

-17.20%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.53%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и BIGT.L

Текущая волатильность для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) составляет 4.58%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LBIGT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.07%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

14.26%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

19.03%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.45%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

23.22%

-3.38%

Сравнение комиссий BCOG.L и BIGT.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIGT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и BIGT.L

Ни BCOG.L, ни BIGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOG.L and BIGT.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for BIGT.L.

BCOG.L is categorized as Commodities, while BIGT.L is Health & Biotech Equities. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while BIGT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.49% for BIGT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и BIGT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор