Сравнение BCLO с SPTU
BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while SPTU is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у SPTU с доходностью 1.48%.
BCLO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCLO и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 2.79% | 0.96% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
Correlation
The correlation between BCLO and SPTU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCLO vs. SPTU — Ранг доходности на риск
BCLO
SPTU
Сравнение BCLO c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCLO | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCLO | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 11.82 | -10.40 |
Просадки
Сравнение просадок BCLO и SPTU
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCLO | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -0.04% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.00% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCLO | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 0.32% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.32% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.32% | +4.07% |
Сравнение комиссий BCLO и SPTU
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и SPTU
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.59% | 6.45% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
BCLO and SPTU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 2.36% for SPTU.
BCLO is categorized as CLO, while SPTU is Ultrashort Bond. BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для BCLO и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор