PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCITX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCITX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BCITX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCITX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.47%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, BCITX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.13%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.80%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VBTLXBCITX с SGOVBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий BCITX и USMSX

BCITX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

BCITX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCITX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

3.63

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

6.49

-4.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

3.18

-1.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

6.48

-5.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

33.64

-28.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCITX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCITX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCITX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.63

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

2.39

-2.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.86

-0.70

Корреляция

Корреляция между BCITX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCITX и USMSX

Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCITX и USMSX

Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCITXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-2.09%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-0.40%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

-2.03%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.30%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.22%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.08%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BCITX и USMSX

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCITXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.22%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

0.40%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

0.69%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

0.70%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

0.74%

+2.61%