PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCITX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCITX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BCITX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCITX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.65%4.74%2.17%4.75%-7.36%0.24%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, BCITX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

BCITX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.23%
3 года*
2.96%
5 лет*
0.92%
10 лет*
1.78%

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с SGOVBCITX с VBTLXBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с CBTAXFSMUX с COLTX

Сравнение комиссий BCITX и FSMUX

BCITX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BCITX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCITX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.63

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.87

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.28

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

0.78

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCITX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCITX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCITX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.63

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

-0.00

+1.16

Корреляция

Корреляция между BCITX и FSMUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCITX и FSMUX

Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCITX и FSMUX

Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCITXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-16.27%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-5.30%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.56%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.61%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.96%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BCITX и FSMUX

Текущая волатильность для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) составляет 0.79%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что BCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCITXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.99%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

2.12%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

6.65%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

4.67%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

4.67%

-1.32%