Сравнение BCIM с CPER
BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both Metals funds - BCIM tracks the Bloomberg Industrial Metals while CPER tracks the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIM charges 0.41%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности BCIM и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCIM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPER
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам BCIM и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | 10.71% | 3.30% | -9.68% | -3.29% | 4.17% |
CPER United States Copper Index Fund | 12.76% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 5.26% |
Correlation
The correlation between BCIM and CPER is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BCIM and CPER has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIM vs. CPER — Ранг доходности на риск
BCIM
CPER
Сравнение BCIM c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIM | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.13 | — |
Просадки
Сравнение просадок BCIM и CPER
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIM | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.04% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.91% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -25.41% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIM и CPER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIM | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 34.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.04% | — |
Сравнение комиссий BCIM и CPER
BCIM берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIM и CPER
Дивидендная доходность BCIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.77% | 11.47% | 3.36% | 0.72% | 1.57% |
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIM and CPER have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
BCIM has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for CPER.
BCIM tracks Bloomberg Industrial Metals, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: Aberdeen and USCF. Their fees differ too: 0.41% for BCIM and 1.06% for CPER.
Подберите оптимальное распределение для BCIM и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор