Сравнение BCIL с BUFI
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 12.80% for BUFI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 4.92%.
BCIL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIL и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 6.33% | 11.95% | -4.21% |
BUFI AB International Buffer ETF | 4.92% | 16.50% | -1.31% |
Correlation
The correlation between BCIL and BUFI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between BCIL and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. BUFI — Ранг доходности на риск
BCIL
BUFI
Сравнение BCIL c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIL | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.26 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 8.98 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIL | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.53 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.50 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок BCIL и BUFI
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -7.43% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -5.69% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -0.32% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -0.86% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 1.43% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и BUFI
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 2.20% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 7.05% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 8.43% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 9.15% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 9.15% | +7.05% |
Сравнение комиссий BCIL и BUFI
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и BUFI
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 1.00% | 1.25% | 0.77% |
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and BUFI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCIL has higher volatility (6.46%) compared to BUFI (2.20%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, BUFI leads with 12.80% vs -0.68% for BCIL. On fees, BUFI is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 12.80% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.
BCIL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for BUFI.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bancreek and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.69% for BUFI.
BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор