Сравнение BCIL с BUFI
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BCIL returned -3.37% vs 12.82% for BUFI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у BUFI с доходностью 5.65%.
BCIL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 5.65%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIL и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 3.70% | 11.95% | -5.11% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.65% | 16.50% | -1.18% |
Correlation
The correlation between BCIL and BUFI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between BCIL and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. BUFI — Ранг доходности на риск
BCIL
BUFI
Сравнение BCIL c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIL | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.26 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 8.96 | -9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIL и BUFI
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -7.43% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -5.69% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -0.91% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -0.83% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 1.43% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и BUFI
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 2.30% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 7.52% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 8.73% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 9.11% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 9.11% | +7.79% |
Сравнение комиссий BCIL и BUFI
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и BUFI
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 0.76% | 1.25% | 0.77% |
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and BUFI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCIL has higher volatility (5.95%) compared to BUFI (2.30%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, BUFI leads with 12.82% vs -3.37% for BCIL. On fees, BUFI is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 12.82% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.
BCIL has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for BUFI.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bancreek and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.69% for BUFI.
BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор