Сравнение BCHS.L с MSTR
BCHS.L (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, BCHS.L returned 12.62%/yr vs 21.41%/yr for MSTR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCHS.L и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCHS.L торгуется в GBp, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCHS.L показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.94%.
BCHS.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 26.66%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- 42.48%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -6.32%
- 1 месяц
- -34.31%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -32.76%
- 1 год
- -66.77%
- 3 года*
- 55.40%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение доходности по годам BCHS.L и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 26.66% | 35.24% | 18.50% | 58.28% | -46.25% | 26.00% | 89.05% | 13.21% |
MSTR Strategy Inc | -19.94% | -51.27% | 366.55% | 323.85% | -70.91% | 41.46% | 164.42% | -3.15% |
Correlation
The correlation between BCHS.L and MSTR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHS.L vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BCHS.L
MSTR
Сравнение BCHS.L c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHS.L | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.87 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -1.28 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHS.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.96 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BCHS.L и MSTR
Максимальная просадка BCHS.L за все время составила -55.89%, что меньше максимальной просадки MSTR в -87.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHS.L и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHS.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.89% | -87.70% | +31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.49% | -76.73% | +47.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | -78.88% | +43.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.89% | -82.13% | +26.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -75.89% | +71.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -32.90% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 51.99% | -37.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHS.L и MSTR
Текущая волатильность для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) составляет 10.49%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 20.07%. Это указывает на то, что BCHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHS.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 20.07% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 55.41% | -30.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.46% | 69.45% | -31.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 89.29% | -53.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 72.77% | -38.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHS.L и MSTR
Ни BCHS.L, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCHS.L and MSTR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BCHS.L и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор