Сравнение BCHS.L с BTC-USD
BCHS.L (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BCHS.L returned 12.62%/yr vs 12.64%/yr for BTC-USD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCHS.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCHS.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCHS.L показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.31%.
BCHS.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 10.46%
- С начала года
- 26.66%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 61.41%
- 3 года*
- 42.48%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -31.69%
- 1 год
- -38.94%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 60.90%
Сравнение доходности по годам BCHS.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 26.66% | 35.24% | 18.50% | 58.28% | -46.25% | 26.00% | 89.05% | 13.21% |
BTC-USD Bitcoin | -27.31% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 83.02% |
Correlation
The correlation between BCHS.L and BTC-USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHS.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BCHS.L
BTC-USD
Сравнение BCHS.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHS.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.78 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -1.39 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHS.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.93 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.14 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BCHS.L и BTC-USD
Максимальная просадка BCHS.L за все время составила -55.89%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHS.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHS.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.89% | -84.19% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.49% | -49.84% | +20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | -49.84% | +14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.89% | -73.24% | +17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -48.98% | +45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -40.26% | +18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 33.59% | -19.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHS.L и BTC-USD
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 10.49% и 10.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHS.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 10.38% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 33.67% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.46% | 34.71% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 44.81% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 56.04% | -21.67% |
Часто задаваемые вопросы
BCHS.L and BTC-USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BCHS.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор