PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCHI с VUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCHI и VUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Beyond China ETF (BCHI) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHI показывает доходность 34.99%, что значительно выше, чем у VUSV с доходностью 8.98%.


BCHI

1 день
-0.39%
1 месяц
7.93%
С начала года
34.99%
6 месяцев
37.70%
1 год
62.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VUSV

1 день
1.41%
1 месяц
3.31%
С начала года
8.98%
6 месяцев
10.08%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHI и VUSV


2026 (YTD)2025
BCHI
GMO Beyond China ETF
34.99%4.52%
VUSV
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
8.98%5.48%

Correlation

The correlation between BCHI and VUSV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Beyond China ETF

Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF

Доходность на риск

BCHI vs. VUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCHI
Ранг доходности на риск BCHI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина

VUSV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHI c VUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Beyond China ETF (BCHI) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCHIVUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

BCHI vs. VUSV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCHIVUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.45

2.48

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BCHI и VUSV

Максимальная просадка BCHI за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHI и VUSV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCHIVUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-7.06%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

0.00%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.30%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHI и VUSV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCHIVUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

12.03%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

12.03%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

12.03%

+8.54%

Сравнение комиссий BCHI и VUSV

BCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUSV в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHI и VUSV

Дивидендная доходность BCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VUSV в 0.18%


ПозицияTTM2025
BCHI
GMO Beyond China ETF
2.72%3.67%
VUSV
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
0.18%0.20%

Часто задаваемые вопросы


BCHI and VUSV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.

BCHI has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.18% for VUSV.

BCHI is categorized as Emerging Markets Diversified, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for BCHI and 0.30% for VUSV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHI и VUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор