Сравнение BCHI с VUSV
BCHI (GMO Beyond China ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - BCHI is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by GMO, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHI charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности BCHI и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHI показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у VUSV с доходностью 10.86%.
BCHI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 21.67%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHI и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 21.67% | 4.07% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 10.86% | 5.62% |
Correlation
The correlation between BCHI and VUSV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHI vs. VUSV — Ранг доходности на риск
BCHI
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCHI c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Beyond China ETF (BCHI) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHI | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHI и VUSV
Максимальная просадка BCHI за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHI и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHI | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -7.06% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | 0.00% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -1.21% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHI и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHI | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.45% | 11.67% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 11.67% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 11.67% | +10.93% |
Сравнение комиссий BCHI и VUSV
BCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHI и VUSV
Дивидендная доходность BCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 3.66% | 3.67% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
BCHI and VUSV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
BCHI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.18% for VUSV.
BCHI is categorized as Emerging Markets Diversified, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for BCHI and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для BCHI и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор