Сравнение BCHI с VUSV
BCHI (GMO Beyond China ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - BCHI is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by GMO, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHI charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности BCHI и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHI показывает доходность 34.99%, что значительно выше, чем у VUSV с доходностью 8.98%.
BCHI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 34.99%
- 6 месяцев
- 37.70%
- 1 год
- 62.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHI и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 34.99% | 4.52% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 8.98% | 5.48% |
Correlation
The correlation between BCHI and VUSV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHI vs. VUSV — Ранг доходности на риск
BCHI
VUSV
Сравнение BCHI c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Beyond China ETF (BCHI) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHI | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHI | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.45 | 2.48 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BCHI и VUSV
Максимальная просадка BCHI за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHI и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHI | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -7.06% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | 0.00% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.30% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHI и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHI | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 12.03% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 12.03% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 12.03% | +8.54% |
Сравнение комиссий BCHI и VUSV
BCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHI и VUSV
Дивидендная доходность BCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.72% | 3.67% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
BCHI and VUSV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
BCHI has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.18% for VUSV.
BCHI is categorized as Emerging Markets Diversified, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for BCHI and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для BCHI и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор