PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCHI с GMOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCHI и GMOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Beyond China ETF (BCHI) и GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHI показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у GMOC с доходностью 1.85%.


BCHI

1 день
0.29%
1 месяц
-2.99%
С начала года
29.54%
6 месяцев
29.99%
1 год
51.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GMOC

1 день
-0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.96%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHI и GMOC


2026 (YTD)2025
BCHI
GMO Beyond China ETF
29.54%2.37%
GMOC
GMO Ultra-Short Income ETF
1.85%0.70%

Correlation

The correlation between BCHI and GMOC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Beyond China ETF

GMO Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

BCHI vs. GMOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCHI
Ранг доходности на риск BCHI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина

GMOC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHI c GMOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Beyond China ETF (BCHI) и GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BCHIGMOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

BCHI vs. GMOC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCHI и GMOC

Максимальная просадка BCHI за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки GMOC в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHI и GMOC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCHIGMOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-0.14%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-0.02%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-0.01%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHI и GMOC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCHIGMOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

0.50%

+21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

0.50%

+21.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

0.50%

+21.72%

Сравнение комиссий BCHI и GMOC

BCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GMOC в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHI и GMOC

Дивидендная доходность BCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности GMOC в 2.33%


ПозицияTTM2025
BCHI
GMO Beyond China ETF
2.83%3.67%
GMOC
GMO Ultra-Short Income ETF
2.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы


BCHI and GMOC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.

BCHI has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.33% for GMOC.

BCHI is categorized as Emerging Markets Diversified, while GMOC is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.65% for BCHI and 0.20% for GMOC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHI и GMOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор