Сравнение BCGDX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

BCGDX управляется Blue Current Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BCGDX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCGDX и RTXAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund	-2.23%	30.23%	16.71%	14.46%	-8.62%	18.78%	7.06%	7.14%
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	11.49%	13.56%	1.50%	7.40%	-11.66%	26.57%	3.73%	6.17%

Доходность по периодам

С начала года, BCGDX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

BCGDX

1 день: 0.27%

1 месяц: -8.39%

С начала года: -2.23%

6 месяцев: 3.29%

1 год: 20.54%

3 года*: 17.41%

5 лет*: 11.72%

10 лет*: 10.67%

RTXAX

1 день: 0.13%

1 месяц: -2.88%

С начала года: 11.49%

6 месяцев: 14.38%

1 год: 24.85%

3 года*: 10.58%

5 лет*: 7.43%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Blue Current Global Dividend Fund

Название символа

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с BCGDX:

BCGDX с SPY BCGDX с KNG BCGDX с CSUAX BCGDX с ARTHX BCGDX с CAEIX BCGDX с FGIAX BCGDX с FMIEX

Часто сравнивают с RTXAX:

RTXAX с FSRNX RTXAX с FGIAX RTXAX с UCEQX RTXAX с PORTX RTXAX с APFDX RTXAX с MEGI RTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий BCGDX и RTXAX

BCGDX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

BCGDX

Blue Current Global Dividend Fund

Доходность на риск

BCGDX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RTXAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCGDX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BCGDX	RTXAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.58	1.69	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.17	2.24	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.35	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.00	1.89	+0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.82	10.79	-1.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCGDX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCGDX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCGDX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BCGDX	RTXAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.58	1.69	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90	0.47	+0.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.40	+0.21

Корреляция

Корреляция между BCGDX и RTXAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCGDX и RTXAX

Дивидендная доходность BCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности RTXAX в 2.57%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund	4.58%	4.77%	4.23%	1.84%	5.11%	8.48%	1.45%	2.24%	1.53%	3.44%	1.99%	1.68%
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	2.57%	2.86%	2.05%	1.98%	3.11%	1.74%	1.71%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCGDX и RTXAX

Максимальная просадка BCGDX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGDX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BCGDX	RTXAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.90%	-40.68%	+4.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.96%	-13.11%	+3.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.01%	-24.63%	+3.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.90%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.70%	-3.32%	-5.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.32%	-7.96%	+3.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.26%	2.29%	-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BCGDX и RTXAX

Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) имеют волатильность 4.28% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BCGDX	RTXAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.28%	4.12%	+0.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.89%	8.24%	-0.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.50%	15.04%	-1.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.15%	15.85%	-2.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.86%	20.26%	-4.40%

Сравнение BCGDX с RTXAX

Доходность

Сравнение доходности BCGDX и RTXAX

Сравнение доходности по годам BCGDX и RTXAX

Доходность по периодам

BCGDX

RTXAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BCGDX и RTXAX

Доходность на риск

BCGDX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

BCGDX

RTXAX

Сравнение BCGDX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BCGDX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCGDX и RTXAX

Просадки

Сравнение просадок BCGDX и RTXAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BCGDX и RTXAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)