Сравнение BCGDX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
BCGDX управляется Blue Current Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BCGDX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCGDX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund | -0.31% | 30.23% | 16.71% | 14.46% | -8.62% | 18.78% | 7.06% | 26.17% | -12.14% | 12.34% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BCGDX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
BCGDX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 10.89%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCGDX и GCCHX
BCGDX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
BCGDX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
BCGDX
GCCHX
Сравнение BCGDX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCGDX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.55 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 3.20 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.57 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 16.21 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCGDX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.55 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.05 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BCGDX и GCCHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGDX и GCCHX
Дивидендная доходность BCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund | 4.49% | 4.77% | 4.23% | 1.84% | 5.11% | 8.48% | 1.45% | 2.24% | 1.53% | 3.44% | 1.99% | 1.68% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCGDX и GCCHX
Максимальная просадка BCGDX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGDX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCGDX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -54.32% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -14.89% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -54.32% | +33.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -9.81% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -14.11% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.20% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGDX и GCCHX
Текущая волатильность для Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) составляет 4.83%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что BCGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCGDX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 9.28% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 17.44% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 27.93% | -14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 26.92% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 25.23% | -9.36% |