Сравнение BCFU.DE с UBU7.DE
BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both exchange-traded funds - BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while UBU7.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 11.68%/yr for UBU7.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.
Доходность
Сравнение доходности BCFU.DE и UBU7.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCFU.DE торгуется в USD, в то время как UBU7.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBU7.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у UBU7.DE с доходностью 9.53%.
BCFU.DE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- —
UBU7.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам BCFU.DE и UBU7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFU.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 17.70% | 19.44% | 4.91% | -5.62% | 16.93% | 32.04% | 1.23% | 6.92% | -6.42% | 5.98% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 9.52% | 21.87% | 18.72% | 23.76% | -18.69% | 21.81% | 15.42% | 28.16% | -9.83% | 10.58% |
Correlation
The correlation between BCFU.DE and UBU7.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between BCFU.DE and UBU7.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFU.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск
BCFU.DE
UBU7.DE
Сравнение BCFU.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCFU.DE | UBU7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 3.01 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 12.92 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFU.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BCFU.DE и UBU7.DE
Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки UBU7.DE в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и UBU7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFU.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.81% | -34.32% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.55% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -17.94% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -26.05% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -0.46% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -4.34% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.00% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFU.DE и UBU7.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFU.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.90% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 8.59% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 11.65% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 15.49% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 15.89% | -1.34% |
Сравнение комиссий BCFU.DE и UBU7.DE
BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFU.DE и UBU7.DE
BCFU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFU.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 1.13% | 1.43% | 1.22% | 1.31% | 1.52% | 0.90% | 1.28% | 1.54% | 1.43% | 1.58% | 2.00% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
BCFU.DE and UBU7.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.
BCFU.DE is categorized as Commodities, while UBU7.DE is Global Equities. BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while UBU7.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.10% for UBU7.DE.
Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и UBU7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор